VWAP/TWAP — цена относительно среднего
Цена выросла или упала — но относительно какого ориентира? VWAP/TWAP добавляет на график среднюю цену за выбранный период. При этом два режима рассчитывают её по-разному. VWAP учитывает объём, поэтому данные с большим объёмом сильнее влияют на результат. TWAP усредняет цену по временным наблюдениям без такого взвешивания.
Индикатор позволяет выбрать период расчёта или собственную точку начала. Это удобно, когда нужно рассматривать не всю доступную историю, а определённый отрезок торговли. В режиме VWAP также предусмотрен выбор используемого объёма: общего, Bid или Ask.
Вокруг средней линии можно отображать полосы стандартного отклонения. Они помогают оценивать расстояние между текущей ценой и средней с учётом разброса значений. Но средняя цена — не обязательная цель движения: само по себе отклонение от неё не означает, что рынок должен немедленно вернуться.
Есть и технический нюанс - значения VWAP могут зависеть от выбранного таймфрейма, а на рендж-графиках возможны неточности. Поэтому при сравнении показаний важно учитывать не только период индикатора, но и тип самого графика.
Индикатор позволяет выбрать период расчёта или собственную точку начала. Это удобно, когда нужно рассматривать не всю доступную историю, а определённый отрезок торговли. В режиме VWAP также предусмотрен выбор используемого объёма: общего, Bid или Ask.
Вокруг средней линии можно отображать полосы стандартного отклонения. Они помогают оценивать расстояние между текущей ценой и средней с учётом разброса значений. Но средняя цена — не обязательная цель движения: само по себе отклонение от неё не означает, что рынок должен немедленно вернуться.
Есть и технический нюанс - значения VWAP могут зависеть от выбранного таймфрейма, а на рендж-графиках возможны неточности. Поэтому при сравнении показаний важно учитывать не только период индикатора, но и тип самого графика.
